QUANTAXIS 量化金融工具箱

QUANTAXIS量化工具箱,实现了股票和期货市场的全品种回测.通过分布式爬虫进行数据抓取,构建了响应式的数据清洗和行情推送引擎.搭建了支持多语言的开放式回测框架.并构建了交互可视化的客户端和网站.

[V3.7版本是之前几个功能分支合并而来的开发版本,4.0版本会是完整逻辑的稳定版本]

• QUANTAXIS 量化金融工具箱
  • 概览|Intro
  • 部署| How To Setup
    • 环境
    • ​部署
    • 适用场景
    • 注意
  • 逻辑框架|Logic
  • 组件|Component
    • Backend/ & Data/
    • Storage/
    • Client/ & web/
    • Analysis/ & Strategy/
    • Docs/
    • Tasks/
  • 版本历史|History
  • QUANTAXIS 4.0 is coming soon.....

概览|Intro

测试系统	语言环境	实现功能
Ubuntu 16.04 AMD64	Python 2.7.6,2.7.11; 3.5,3.6	股票/期货回测
Windows 10	Matlab 2016a	可视化界面
	R 3.3	全平台（W/L/M)客户端
Mac 平台未测试	Nodejs 7.7.1 npm4.3.0	定制化爬虫
	Vue 2.0	纯本地框架 免去策略保密等问题
	MongoDB 3.2 / MySQL 5.7 /Redis 3.0.6

Test System	Language Environment	Functions
Ubuntu 16.04 AMD64	Python 2.7.6,2.7.11; 3.5,3.6	CN Stock/Future Backtest
Windows 10	Matlab 2016a	Visualization
	R 3.3	Win/Linux/Mac Client
Mac unknown	Nodejs 7.7.1 npm4.3.0	Crawler
	Vue 2.0	Local Framework with Safety
	MongoDB 3.2 / MySQL 5.7 /Redis 3.0.6

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部署| How To Setup

环境

• Python(2.7/3.6) (necessary)
• Nodejs (necessary)
• MongoDB (necessary)
• Matlab (optional)
• R(optional)
• MySQL(optional)
• Redis(optional)
• Wind 万德数据库 财经学子版/大奖章免费版/机构版(optional)

[python]: https://www.python.org/downloads/	"Python"

[nodejs]: https://nodejs.org/en/download/	"NodeJS"    

[MongoDB]: https://www.mongodb.com/download-center   "MongoDB"

[Wind DataBases]  (非必须)

- 大奖章版本 免费 注册可用  日线数据质量较好 其他基本不稳定

- 财经学子版 需要学生证认证 申请地址(http://xz.wind.com.cn/university/home/index.html)

- 机构版  

​部署

git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis
cd quantaxis

===  以下步骤是为了启动后台,如果你不需要这些功能,可以不安装
===  根据你的网络速度不同,安装需要一定的时间
cd backend
npm install
cd ../web
cd npm install
cd ../client
npm install
cd app
npm install

(后台的作用主要是为了给回测提供API,同时给两个前端提供调用,如果只需要爬虫等,也不需要启动)
[新建一个命令行窗口](启动后台)[确保localhost:3000端口是空着的]
cd backend | npm start
(如果不需要网站,下面的步骤可以省略)
[再新建一个命令行窗口](启动前端网站的后台)[确保localhost:8080端口是空着的]
cd web | npm run dev
(如果不需要启动客户端,下面的步骤可以省略)
[再新建一个命令行窗口](启动客户端的后台)[确保localhost:9080端口是空着的]
cd client | npm run dev

适用场景

QUANTAXIS推荐在局域网内或者单机使用,适用于中小型团队的回测情景:服务器+N个客户端,客户端--AJAX请求--服务器

注意

1. windows用户还面临MongoDB的注册服务问题,百度即可
2. Mysql在Matlab回测时会用到,到QUANTAXIS 3.9版本 会增加Matlab-MongoDB支持
3. 其他的问题 可以开issue

逻辑框架|Logic

Python作为胶水语言,贯穿项目的始终.Nodejs作为后台语言,为所有语言提供Api,并作为一个任务中转

(*)Python-Celery 作为任务调度+redis

Nodejs-Express作为后端部分,提供api分发和部分的爬虫

Nodejs-Vue 作为前端,提供前端和客户端框架

Matlab 作为一个回测中心,提供快速的原型实现

R语言作为数据分析的选项,并不是一定使用

1. 爬虫部分 采用python的Scrapy+Phantomjs+selenium构架,使用redis(coookies/cache)+Mongodb(data)架构

2. 数据清洗部分 python+matlab

3. 数据库 主数据库Mysql 爬虫数据库 Mongodb 性能数据库 redis

4. 数据可视化 nodejs+vue.js+d3.js

5. 统计学部分 增加传统金融的统计学函数,以及机器学习部分的函数

组件|Component

Backend/ & Data/

QASpider 部署在linux服务器上,负责数据的爬取,包括且不限于股票日线/tick/公司信息/分析师推荐/各大财经网站信息/微信公众号信息 爬取的数据在服务器的Mongodb上,通过QUANTAXIS Storage转入 MYSQL

localhost:3000/stock
### /stock/history/all?code=xxx&feq=xxx
### /stock/history/time?code=xxx&start=(yyyy-mm-dd)&end=(yyyy-mm-dd)
### /stock/index/
### /stock/live?code=xxx
### /stock/quota/lhb?
### /stock/quota/lhb?

localhost:3000/backtest
### /ts?bidCode=000001&bidTime=2001-01-04&bidPrice=4.08
返回Success  则成交 返回failed 则不成交
一定要给报价


localhost:3000/users
### /signup?username=xxx&password=xxx
### /login?username=xxx&password=xxx

localhost:3000/apis 
### /queryContentbyName
### /queryTitlebyName
### /queryContentbyTitle

Storage/

负责 管理redis,Mongodb与MySQL的同步 策略代码的回测API 用户策略,文章等

Client/ & web/

负责 数据可视化,提供交互式的策略展示 负责 后端数据API打包

Analysis/ & Strategy/

负责 模拟交易(本地),(多语言)回测 网上平台的模拟交易API

python,matlab,r....等通过访问url来获取数据,也可以本地缓存

#coding:utf-8
import requests

code='600010'
startdate='2015-06-02'
enddate='2016-06-02'
data=requests.get("http://localhost:3000/stock/history/time?code="+str(code)+"&start="+str(startdate)+"&end="+str(enddate))
lists=data.json()
print(lists[1])
"""
expected results
PS C:\quantaxis\analysis\python> python .\example.py
['2015-06-03', '6.650', '6.650', '6.500', '6.360', '5524387.00', '-0.150', '-2.26', '6.522', '6.752', '6.584', '6,709,222.70', '6,794,033.70', '6,807,961.80', '3.51']
"""
for item in lists:
    print (item)
    print (item[0])
    """
    expected results

    ['2016-05-25', '2.840', '2.860', '2.830', '2.810', '425533.31', '0.000', '0.00', '2.866', '2.856', '2.920', '860,444.06', '873,558.26', '786,931.30', '0.27']
    2016-05-25
    ['2016-05-26', '2.810', '2.870', '2.870', '2.770', '794664.00', '0.050', '1.77', '2.856', '2.857', '2.910', '704,760.36', '886,065.95', '787,090.14', '0.50']
    2016-05-26
    ['2016-05-27', '2.850', '2.870', '2.850', '2.820', '522716.97', '-0.020', '-0.70', '2.848', '2.860', '2.901', '591,625.25', '879,393.86', '772,030.30', '0.33']
    2016-05-27
    ['2016-05-30', '2.810', '2.940', '2.850', '2.790', '1112251.75', '0.000', '0.00', '2.844', '2.859', '2.891', '674,735.42', '904,095.74', '801,551.60', '0.71']
    2016-05-30
    ['2016-05-31', '2.840', '3.080', '3.050', '2.830', '2854263.75', '0.200', '7.02', '2.890', '2.876', '2.889', '1,141,885.96', '1,042,361.24', '907,747.91', '1.81']
    2016-05-31
    ['2016-06-01', '3.010', '3.080', '3.000', '2.980', '2053142.25', '-0.050', '-1.64', '2.924', '2.895', '2.886', '1,467,407.74', '1,163,925.90', '978,492.32', '1.30']
    2016-06-01
    ['2016-06-02', '2.970', '3.020', '2.990', '2.940', '1135590.38', '0.000', '0.00', '2.948', '2.902', '2.882', '1,535,593.02', '1,120,176.69', '1,007,985.72', '0.72']
    2016-06-02
    """

回测的主要思想是--交易api给出是否成交的判断,其余逻辑在各自语言框架内执行

trade=requests.get("http://localhost:3000/backtest/ts?bidCode=000001&bidTime=2001-01-04&bidPrice=4.08")
if (trade.text == "success"):
    # do something
else :
    # do another thing

Strategy 部分是一些策略,有md文件,也有对应代码.策略才是最核心的东西

Docs/

文档部分

Tasks/

异步任务

版本历史|History

1.0版本使用的主要是新浪网的数据。
1.5版本是在了解了对象化编程OOP以后对于平台做的改进 
2.0版本主要是对于数据源进行了更换，并重新写了数据库连接和调用函数。从2.0起，quantaxis使用wind服务商提供的量化交易数据并选择mysql作为数据存储方式。 
2.5版本则主要增加了交易内核 QUANTCORE 1.0 QC1.0还是一个静态的交易系统，成交的判断方式是以策略报价和历史成交价区间的比较进行判定。 
3.0版本将matlab的及时数据以json格式保存到状态空间或者mysql中，使用ajax技术对于mysql数据进行抽取，使用dc.js等可视化javascript将数据展示在页面上，形成交互式的数据可视化方案 
3.2 模块化编程 将class重新改包，定义功能化模块，方便调用并增加生命周期
3.5 重构版本 重新定义前后端以及数据块逻辑.
3.6 重构版本 关于SPIDER和VIUSALIZATION的重大更改,去除DATACENTER模块
3.7 合并版本 同时增加期货部分(目前只支持国内期货市场),加入R语言支持

QUANTAXIS 4.0 is coming soon.....

In quantaxis4.0 version, we try to merge these components back together and rebuild and redefind a completely logic.