BackTest

一个简易的回测系统，可以计算 IC、Sharpe、收益曲线。

编译

cd build
cmake ..
make

• 为了方便面试官审阅，这里 build 并没有按照开源项目规范直接清空，保留了可执行文件，因此可以跳过编译步骤。

回测

首先在 run.sh 里设置好对应的参数，可以参考给出的示例

#!/bin/bash

# 设置环境变量
# 基础路径
export BACKTEST_PATH="/home/jimmy/projects/WenBo/Question2"
# 日志路径
export BACKTEST_LOG="${BACKTEST_PATH}/logs"
# 数据路径
export BACKTEST_DATA="${BACKTEST_PATH}/data"
# 策略路径
export BACKTEST_STRATEGY="${BACKTEST_PATH}/strategy/TEST002"
# 数据源格式
export BACKTEST_DATA_SOURCE="DongCai"
# 回测开始日期
export BACKTEST_START="2022-11-04"
# 回测结束日期
export BACKTEST_END="2023-11-02"
# 交易执行成本（手续费）
export BACKTEST_EXECUTION_COST="0.00045"
# 初始资金
export BACKTEST_INITAIL_CASH="10000000"
# 保存结果
export BACKTEST_OUTPUT="${BACKTEST_PATH}/result/"
# 无风险年利率
export BACKTEST_RISK_FREE_RATE="0.015"

# 运行BackTest程序，注意路径改为程序所在路径
./build/BackTest

然后添加一下权限

chmod +x run.sh

之后，只需要运行

./run.sh

即可。

回测结果

回测结果分为三个文件，分别为

指定结果路径/策略名/时间_IC.csv
指定结果路径/策略名/时间_return.csv
指定结果路径/策略名/时间_sharpe.csv

我也写了一个 jupyter notebook 方便展示这些数据。

项目结构

项目主体由 cxx、hxx 和一个 CMakeLists.txt 组成。 几个模块包含

• backtester 最为主要的类，包含了回测的绝大多数功能
• statistics 包含了一些统计上的计算函数
• logger 用一个单例简单封装了 spdlog
• spdlog 第三方的日志库
• csv 第三方的csv解析库
• data_handler 数据解析函数
• types 类型别名
• date 简单的日期
• config_parser 解析环境变量的函数
• main 解析环境变量并运行回测

辅助性的有 build、data、strategy、result、logs、README.md 等，主要便于方便批改和审阅，其中很多数据是自动生成的，可以忽略。

其他说明

数据

• 原数据来源于 ArkShare 的东财数据。我在 data 目录下也放了一个 python 脚本用于获取股票数据。可以做相应修改以下载想要的数据。
• 如果有其他数据，可以在 data_handler 中编写其他的数据解析函数。

策略

• 假定策略是一个 buckets 的形式，格式为一行一个股票代码和一个 ratio，参加示例数据。
• 我的模拟策略生成自东财数据，TEST001 为作弊的使用未来数据的策略，TEST002基本上就是一个胡乱的策略。可以参考 gen_strategy.ipynb

优点

• 配备了策略数据和行情数据以及获取/生成它们的代码
• 以头文件的形式引入第三方库 spdlog 和 csv 解析器
• 有完善的 log
• 使用 CMake 来管理工程
• 使用 C++ 20 的 ranges，C++ 17 的 optional，filesystem，结构化绑定，string_view，NRVO 等现代C++的机制和功能。
• 使用了单例模式等设计模式

缺陷

• 数据校验等异常处理，做得并不严格。
• 没有来得及做并行化处理。
• 由于缺乏数据，换仓价格设定的为(今天收盘价-昨日收盘价)/2，严格来说不是很合理。
• 只能计算 IC、收益曲线以及Sharpe。