概述: Quantitative Trading 是一个面向个人的,可扩展的,易于开发和部署的量化交易程序。
关于我:
整体采用微服务架构,后端包括策略引擎、订单管理、交易接口等不同模块,同时也有消息中间件。前端与后端采用常见的网络通信协议 RESTful API 进行交互。在后端与外围容器之间利用 Flask 和 Gunicorn 两个框架提高服务器性能。 代码存放于GitHub平台,每个模块托管于不同仓库中,便于分工协同开发和产品交付.
克隆本项目
git clone --recursive https://github.com/Asher-Ding/QuantitativeTrading.git
安装依赖
npx tailwindcss-cli@latest build -i ./app/static/css/tailwind.css -o ./app/static/css/style.css
cd app
python app.py
实时行情推送:能够保持与交易所同步更新数据,当市场发生剧烈变化时,可以通过机器人向用户发送消息提醒 高可配置型:能够方便地修改、添加和删除策略 兼容性:支持OKX交易所
文档结构参考
── data
│ └── data_file
├── MANIFEST.in
├── README.rst
├── sample
│ ├── __init__.py
│ └── package_data.dat
├── setup.cfg
├── setup.py
└── tests
├── __init__.py
└── test_simple.py