实现了基于xtquant（迅投qmt极简版）的中国市场实盘程序入口

Implemented the real-market program entry for the Chinese market based on xtquant (QMT Lite Edition)"

china_stoct_market_run.py

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+import time, datetime, traceback, sys
+from xtquant import xtdata
+from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
+from xtquant.xttype import StockAccount
+from xtquant import xtconstant
+
+from loguru import logger
+logger.add(f"{datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}.log", rotation="500 MB")
+
+class FinRlContextinfoHandler():
+    """
+    用于存储策略运行过程中的上下文数据
+    """
+    def __init__(self):
+        logger.debug('fin_rl_contextinfo_handler初始化')
+        self.path = r'C:\QMT实盘\userdata_mini'              # 客户端所在路径
+        self.acc_str = 'xxxxxxx'                            # 资金账号
+        self.stock_list = ['588000.SH', '588220.SH']        # 存放需要交易的标的列表
+        self.order_volume = 1000                            # 存放一次下的订单张数
+        self.signal_dict  = {}                               # 存放fin_rl_deal_loigics函数里面的信号
+
+def fin_rl_deal_loigics(data_subscribed):
+    """
+    策略逻辑处理函数，所有fin_rl产生的信号都在这里处理
+    """
+    now = datetime.datetime.now()
+    # 如果是早上九点40之前，或者下午两点半之后，就不下单
+    if now.hour < 9 and now.minute < 40:
+        return
+    if now.hour > 14:
+        if now.hour == 14 and now.minute > 30:
+            return
+    for stock in data_subscribed:
+        try:
+            signal = next(k for k, v in finrl_contextinfo_handler.signal_dict.items() if v == 1)
+        except StopIteration:
+            signal = '信号处理异常'
+
+
+
+class FinRlTradercallback(XtQuantTraderCallback):
+    """
+    交易回调类，用于接收交易推送，同时打印各种有用的信息
+    """
+    def on_disconnected(self):
+        """
+        连接断开
+        :return:
+        """
+        logger.critical('连接断开回调')
+
+    def on_stock_order(self, order):
+        """
+        委托回报推送
+        :param order: XtOrder对象
+        :return:
+
+        # 属性	类型	注释
+        # account_type	int	账号类型，参见数据字典
+        # account_id	str	资金账号
+        # stock_code	str	证券代码，例如"600000.SH"
+        # order_id	int	订单编号
+        # order_sysid	str	柜台合同编号
+        # order_time	int	报单时间
+        # order_type	int	委托类型，参见数据字典
+        # order_volume	int	委托数量
+        # price_type	int	报价类型
+        # price	float	委托价格
+        # traded_volume	int	成交数量
+        # traded_price	float	成交均价
+        # order_status	int	委托状态，参见数据字典
+        # status_msg	str	委托状态描述，如废单原因
+        # strategy_name	str	策略名称
+        # order_remark	str	委托备注
+        """
+        # 上面两句改成logger
+        logger.debug(f'委托回调 {order.order_remark()}')
+        logger.debug(
+            f'oder_id:{order.order_id},order_type,{order.order_type}order_price:{order.order_price},order_volume:{order.order_volume}')
+
+    def on_stock_trade(self, trade):
+        """
+        成交变动推送
+        :param trade: XtTrade对象
+        :return:
+        # 属性	类型	注释
+        # account_type	int	账号类型，参见数据字典
+        # account_id	str	资金账号
+        # stock_code	str	证券代码
+        # order_type	int	委托类型，参见数据字典
+        # traded_id	str	成交编号
+        # traded_time	int	成交时间
+        # traded_price	float	成交均价
+        # traded_volume	int	成交数量
+        # traded_amount	float	成交金额
+        # order_id	int	订单编号
+        # order_sysid	str	柜台合同编号
+        # strategy_name	str	策略名称
+        # order_remark	str	委托备注
+
+        """
+        logger.info(f'成交回调{trade.order_remark}')
+        logger.debug(
+            f'traded_id:{trade.traded_id},stock_code:{trade.stock_code},traded_price:{trade.traded_price},traded_volume:{trade.traded_volume}')
+
+    def on_order_error(self, order_error):
+        """
+        委托失败推送
+        :param order_error:XtOrderError 对象
+        :return:
+        # 属性	类型	注释
+        # account_type	int	账号类型，参见数据字典
+        # account_id	str	资金账号
+        # order_id	int	订单编号
+        # error_id	int	下单失败错误码
+        # error_msg	str	下单失败具体信息
+        # strategy_name	str	策略名称
+        # order_remark	str	委托备注
+        """
+        logger.error(
+            f"委托报错回调:报错信息 {order_error.error_msg},错误策略名称{order_error.strategy_name},错误委托备注{order_error.order_remark}")
+
+    def on_cancel_error(self, cancel_error):
+        """
+        撤单失败推送
+        :param cancel_error: XtCancelError 对象
+        :return:
+        """
+        logger.error(f"撤单报错回调")
+
+    def on_order_stock_async_response(self, response):
+        """
+        异步下单回报推送
+        :param response: XtOrderResponse 对象
+        :return:
+        """
+        logger.debug(f"异步委托回调 ")
+        logger.debug(response)
+        logger.debug(f'oder_id:{response.order_id},order_price:{response.order_price},order_qty:{response.order_qty}')
+
+    def on_cancel_order_stock_async_response(self, response):
+        """
+        :param response: XtCancelOrderResponse 对象
+        :return:
+        """
+        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)
+
+    def on_account_status(self, status):
+        """
+        :param response: XtAccountStatus 对象
+        :return:
+        """
+        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    logger.debug("start")
+    # 指定客户端所在路径
+    # 创建策略上下文对象，用来存放全局信息
+    finrl_contextinfo_handler = FinRlContextinfoHandler()
+
+    # 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复
+    session_id = int(time.time())
+    xt_trader = XtQuantTrader(finrl_contextinfo_handler.path, session_id)
+    # 开启主动请求接口的专用线程 开启后在on_stock_xxx回调函数里调用XtQuantTrader.query_xxx函数不会卡住回调线程，但是查询和推送的数据在时序上会变得不确定
+    # 详见: http://docs.thinktrader.net/vip/pages/ee0e9b/#开启主动请求接口的专用线程
+    # xt_trader.set_relaxed_response_order_enabled(True)
+
+    # 创建资金账号为 xxxxxxx 的证券账号对象
+    acc = StockAccount(finrl_contextinfo_handler.acc_str, 'STOCK')
+    # 创建交易回调类对象，并声明接收回调
+    finrl_trader_callback = FinRlTradercallback()
+    xt_trader.register_callback(finrl_trader_callback)
+    # 启动交易线程
+    xt_trader.start()
+    # 建立交易连接，返回0表示连接成功
+    connect_result = xt_trader.connect()
+    logger.info(f'建立交易连接，返回0表示连接成功{connect_result}' )
+
+    # 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
+    subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
+    logger.info(f'对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功{subscribe_result}')
+
+    # 这一行是注册全推回调函数 包括下单判断 安全起见处于注释状态 确认理解效果后再放开
+    xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=finrl_contextinfo_handler.stock_list, callback=fin_rl_deal_loigics)
+    # 阻塞主线程退出
+    xt_trader.run_forever()