option-pricing

Deep Learning for Option Pricing

Transformer based Option Pricing

• 数据集
  • 上证50ETF
  • 50ETF期权数据（不同到期日）
  • 无风险利率
  • 波动率（历史、隐含）
• 数据清洗
• 模型
  • Benchmark: B-S-M, Heston, BP, CNN, LSTM
  • Deep Model: Transformer, TFT, Informer, Autoformer, Pyraformer, TiDE(MLP)
• 实验+结果记录

期权数据来源于@万得 金融数据库，但期权合约历史行情数据在F9面板中不易获取，最终通过Wind的Excel插件中的数据集section拉取。

SJTUThesis-LaTex 来自Github，感谢校友LaTex模板

学术垃圾生产状态:persevere::neutral_face::sleeping::expressionless::tired_face::exploding_head::raised_eyebrow::monocle_face::roll_eyes:

2023.6.9：最近在写基础理论，勉强算顺利，还剩一半

2023.6.11：开题答辩还算顺利，就是被认为像纯学术论文（手动狗头）

2023.6.16：第二章Done，开始实验环节

2023.8.3：中间因为其他的乱七八糟项目搁浅了一个月，最近重新开始，构建完了数据，写完了Transformer实验，还需调参