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行情

通过行情模块(market)，可以订阅任意交易所的任意交易对的实时行情，包括订单薄(Orderbook)、K线(KLine)、成交(Trade)、交易(Ticker)， 根据不同交易所提供的行情信息，实时将行情信息推送给策略；

在订阅行情之前，需要先部署 行情服务器，行情服务器将通过 REST API 或 Websocket 的方式从交易所获取实时行情信息，并将行情信息按照 统一的数据格式打包，通过事件的形式发布至事件中心；

行情模块使用

# 导入模块
from quant import const
from quant.market import Market, Orderbook


# 订阅订单薄行情，注意此处注册的回调函数是`async` 异步函数，回调参数为 `orderbook` 对象，数据结构查看下边的介绍。
async def on_event_orderbook_update(orderbook: Orderbook): pass
Market(const.MARKET_TYPE_ORDERBOOK, const.BINANCE, "ETH/BTC", on_event_orderbook_update)

使用同样的方式，可以订阅任意的行情

from quant import const

const.MARKET_TYPE_ORDERBOOK  # 订单薄(Orderbook)
const.MARKET_TYPE_KLINE  # K线(KLine)
const.MARKET_TYPE_TRADE  # K线(KLine)

行情数据结构

所有交易平台的行情，全部使用统一的数据结构；

订单薄(Orderbook)

{
    "platform": "binance",
    "symbol": "ETH/USDT",
    "asks": [
        ["8680.70000000", "0.00200000"]
    ],
    "bids": [
        ["8680.60000000", "2.82696138"]
    ],
    "timestamp": 1558949307370
}

字段说明:

  • platform string 交易平台
  • symbol string 交易对
  • asks list 卖盘 [price, quantity]
  • bids list 买盘 [price, quantity]
  • timestamp int 时间戳(毫秒)

K线(KLine)

{
    "platform": "okex",
    "symbol": "BTC/USDT",
    "open": "8665.50000000",
    "high": "8668.40000000",
    "low": "8660.00000000",
    "close": "8660.00000000",
    "volume": "73.14728136",
    "timestamp": 1558946340000
}

字段说明:

  • platform string 交易平台
  • symbol string 交易对
  • open string 开盘价
  • high string 最高价
  • low string 最低价
  • close string 收盘价
  • volume string 成交量
  • timestamp int 时间戳(毫秒)

交易数据(Trade)

{
    "platform": "okex", 
    "symbol": "BTC/USDT", 
    "action": "SELL", 
    "price": "8686.40000000", 
    "quantity": "0.00200000", 
    "timestamp": 1558949571111,
}

字段说明:

  • platform string 交易平台
  • symbol string 交易对
  • action string 操作类型 BUY 买入 / SELL 卖出
  • price string 价格
  • quantity string 数量
  • timestamp int 时间戳(毫秒)