diff --git a/china_stoct_market_run.py b/china_stoct_market_run.py new file mode 100644 index 000000000..b534456f6 --- /dev/null +++ b/china_stoct_market_run.py @@ -0,0 +1,187 @@ +import time, datetime, traceback, sys +from xtquant import xtdata +from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback +from xtquant.xttype import StockAccount +from xtquant import xtconstant + +from loguru import logger +logger.add(f"{datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}.log", rotation="500 MB") + +class FinRlContextinfoHandler(): + """ + 用于存储策略运行过程中的上下文数据 + """ + def __init__(self): + logger.debug('fin_rl_contextinfo_handler初始化') + self.path = r'C:\QMT实盘\userdata_mini' # 客户端所在路径 + self.acc_str = 'xxxxxxx' # 资金账号 + self.stock_list = ['588000.SH', '588220.SH'] # 存放需要交易的标的列表 + self.order_volume = 1000 # 存放一次下的订单张数 + self.signal_dict = {} # 存放fin_rl_deal_loigics函数里面的信号 + +def fin_rl_deal_loigics(data_subscribed): + """ + 策略逻辑处理函数，所有fin_rl产生的信号都在这里处理 + """ + now = datetime.datetime.now() + # 如果是早上九点40之前，或者下午两点半之后，就不下单 + if now.hour < 9 and now.minute < 40: + return + if now.hour > 14: + if now.hour == 14 and now.minute > 30: + return + for stock in data_subscribed: + try: + signal = next(k for k, v in finrl_contextinfo_handler.signal_dict.items() if v == 1) + except StopIteration: + signal = '信号处理异常' + + + +class FinRlTradercallback(XtQuantTraderCallback): + """ + 交易回调类，用于接收交易推送，同时打印各种有用的信息 + """ + def on_disconnected(self): + """ + 连接断开 + :return: + """ + logger.critical('连接断开回调') + + def on_stock_order(self, order): + """ + 委托回报推送 + :param order: XtOrder对象 + :return: + + # 属性 类型 注释 + # account_type int 账号类型，参见数据字典 + # account_id str 资金账号 + # stock_code str 证券代码，例如"600000.SH" + # order_id int 订单编号 + # order_sysid str 柜台合同编号 + # order_time int 报单时间 + # order_type int 委托类型，参见数据字典 + # order_volume int 委托数量 + # price_type int 报价类型 + # price float 委托价格 + # traded_volume int 成交数量 + # traded_price float 成交均价 + # order_status int 委托状态，参见数据字典 + # status_msg str 委托状态描述，如废单原因 + # strategy_name str 策略名称 + # order_remark str 委托备注 + """ + # 上面两句改成logger + logger.debug(f'委托回调 {order.order_remark()}') + logger.debug( + f'oder_id:{order.order_id},order_type,{order.order_type}order_price:{order.order_price},order_volume:{order.order_volume}') + + def on_stock_trade(self, trade): + """ + 成交变动推送 + :param trade: XtTrade对象 + :return: + # 属性 类型 注释 + # account_type int 账号类型，参见数据字典 + # account_id str 资金账号 + # stock_code str 证券代码 + # order_type int 委托类型，参见数据字典 + # traded_id str 成交编号 + # traded_time int 成交时间 + # traded_price float 成交均价 + # traded_volume int 成交数量 + # traded_amount float 成交金额 + # order_id int 订单编号 + # order_sysid str 柜台合同编号 + # strategy_name str 策略名称 + # order_remark str 委托备注 + + """ + logger.info(f'成交回调{trade.order_remark}') + logger.debug( + f'traded_id:{trade.traded_id},stock_code:{trade.stock_code},traded_price:{trade.traded_price},traded_volume:{trade.traded_volume}') + + def on_order_error(self, order_error): + """ + 委托失败推送 + :param order_error:XtOrderError 对象 + :return: + # 属性 类型 注释 + # account_type int 账号类型，参见数据字典 + # account_id str 资金账号 + # order_id int 订单编号 + # error_id int 下单失败错误码 + # error_msg str 下单失败具体信息 + # strategy_name str 策略名称 + # order_remark str 委托备注 + """ + logger.error( + f"委托报错回调:报错信息 {order_error.error_msg},错误策略名称{order_error.strategy_name},错误委托备注{order_error.order_remark}") + + def on_cancel_error(self, cancel_error): + """ + 撤单失败推送 + :param cancel_error: XtCancelError 对象 + :return: + """ + logger.error(f"撤单报错回调") + + def on_order_stock_async_response(self, response): + """ + 异步下单回报推送 + :param response: XtOrderResponse 对象 + :return: + """ + logger.debug(f"异步委托回调 ") + logger.debug(response) + logger.debug(f'oder_id:{response.order_id},order_price:{response.order_price},order_qty:{response.order_qty}') + + def on_cancel_order_stock_async_response(self, response): + """ + :param response: XtCancelOrderResponse 对象 + :return: + """ + print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name) + + def on_account_status(self, status): + """ + :param response: XtAccountStatus 对象 + :return: + """ + print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name) + + +if __name__ == '__main__': + logger.debug("start") + # 指定客户端所在路径 + # 创建策略上下文对象，用来存放全局信息 + finrl_contextinfo_handler = FinRlContextinfoHandler() + + # 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复 + session_id = int(time.time()) + xt_trader = XtQuantTrader(finrl_contextinfo_handler.path, session_id) + # 开启主动请求接口的专用线程 开启后在on_stock_xxx回调函数里调用XtQuantTrader.query_xxx函数不会卡住回调线程，但是查询和推送的数据在时序上会变得不确定 + # 详见: http://docs.thinktrader.net/vip/pages/ee0e9b/#开启主动请求接口的专用线程 + # xt_trader.set_relaxed_response_order_enabled(True) + + # 创建资金账号为 xxxxxxx 的证券账号对象 + acc = StockAccount(finrl_contextinfo_handler.acc_str, 'STOCK') + # 创建交易回调类对象，并声明接收回调 + finrl_trader_callback = FinRlTradercallback() + xt_trader.register_callback(finrl_trader_callback) + # 启动交易线程 + xt_trader.start() + # 建立交易连接，返回0表示连接成功 + connect_result = xt_trader.connect() + logger.info(f'建立交易连接，返回0表示连接成功{connect_result}' ) + + # 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功 + subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc) + logger.info(f'对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功{subscribe_result}') + + # 这一行是注册全推回调函数 包括下单判断 安全起见处于注释状态 确认理解效果后再放开 + xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=finrl_contextinfo_handler.stock_list, callback=fin_rl_deal_loigics) + # 阻塞主线程退出 + xt_trader.run_forever() \ No newline at end of file